【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20190116

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发布时间:2019-01-17 13:03

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20190116

2019-01-17 08:27来源:XYQUANT上证

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20190116

市场情绪偏谨慎

兴业期权水晶球20190116

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:3分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.1.17(周四)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标均表现中性,认购期权隐含波动率斜率表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价转向乐观,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标均表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘开盘下跌后企稳并快速上行,随后维持窄幅震荡走势,午后再次缓慢上行,最终标的全天上涨0.17%,50指数上涨0.12%,标的走势略高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持3分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标均表现中性,认购期权隐含波动率斜率表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20190116》

对外发布时间:2019年1月16

于明明

任瞳

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